La naissance de la race remonte à la seconde révolution industrielle, au début du 19e siècle, où de nombreux travailleurs de l'industrie lainière quittèrent l'Écosse pour rejoindre le Yorkshire (un comté en Angleterre) avec leurs chiens. Grâce au croisement avec plusieurs terriers locaux, dont le Bichon Maltais, ils obtinrent le Yorkshire Terrier. Il a été conçu pour la chasse aux rats au sein des mines ou des lapins dans les terriers. Sa petite taille et ses longs poils sont des éléments indispensables pour son extraction dans les terriers. Le standard officiel de la race a été établi en 1898.